Nivel Pivote en Forex

El nivel o precio pivote (Pivot Points), es aquel desde donde se estima que el mercado puede cambiar de tendencia. Si el precio se encuentra por encima del “precio pivote”, se considera un mercado alcista, por debajo del “precio pivote”, se considera un mercado bajista. Estando el mercado en fase de subida, entonces es previsible que se encontrara ciertos puntos de resistencia en su recorrido alcista, a partir del precio pivote; por el contrario si el mercado se torna bajista, entonces encontrara ciertos puntos de soporte en la medida que desarrolla la tendencia a la baja.

La importancia de los Pivots Points, radica en que nos sirven como referencia en la continuación de la tendencia, cada vez que un soporte o resistencia es traspasado por el precio, o como punto de retorno cuando no puede penetrar dichos niveles.

Otro punto importante, es que los niveles pivotes, son usados ampliamente como componente de numerosos sistemas automatizados, por lo cual cuando los precios llegan a estos niveles, automáticamente son lanzados al mercado, gran cantidad de ordenes de compra-venta, afianzando aun mas estos soportes o resistencias.

Existen 4 métodos generalizados que son los mas usados para el calculo de los precios pivotes y todos se basan en la teoría en que los precios de mañana, se moverán en función de los movimientos que ha efectuado el precio hoy, por lo tanto se puede predecir con cierto grado de confianza donde estarán los posibles soportes y resistencias del día siguiente (No se debe subestimar el hecho de que son muy utilizados, y que ejercen cierta influencia en la evolucion de los precios):

Clásico o Floor Pívot Point: originalmente creado por los Floor Traders de derivados, en la época en que no habían computadoras, aun sigue vigente, y es el método más utilizado; la formula son las siguientes:

Donde:

H= Máximo del día anterior

L= Mínimo del día anterior

C= Cierre del día anterior

P= Precio Pivote

R1, R2, R3= Resistencias

S1, S2, S3= Soportes

Formula:
Pivot (P) = (H + L + C) / 3

Resistencias:
R1 = (2 X P) - L

R2 = P + H - L

R3 = H + 2 X (P - L)

Soportes:
S1 = (2 X P) - H

S2 = P - H + L
S3 = L - 2 X (H - P)

Woodies Pivots Points: Creado por Woodies (el mismo del Woodies CCI), utiliza los mismos criterios del clásico, solo cambiando la formula del pivote tomando en cuenta la apertura del día :“O” (Apertura del día actual):

P = (H + L + O + O) / 4;

Resistencias:
R1 = (2 X P) - L

R2 = P + H - L

R3 = H + 2 X (P - L)

Soportes:
S1 = (2 X P) - H

S2 = P - H + L

S3 = L - 2 X (H - P)

Camarilla Pívot Points:

Descubierto por Nick Stott (Su origen no esta del todo claro), ha alcanzado gran notoriedad entre los traders de Forex, debido a un sistema automatizado basado en la formula original y que parece ser muy efectivo. Este método de calculo de pivotes tiene la particularidad de eliminar el pivote central y a la vez agregar un cuarto nivel de soporte y resistencia, de este modo tendremos 8 niveles, 4 de soportes y 4 de resistencias.

El análisis mas importante de este método se basa en los soportes S3 y S4 y en las resistencias R3 y R4; donde los niveles S3 y R3 ofrecen el posible punto donde los precios pueden retraerse, mientras que en S4 y R4, ofrecen la confirmación de un cambio de tendencia al ser penetrados dichos niveles.

Resistencias:

R4 = (H - L) X 1.1 / 2 + C

R3 = (H - L) X 1.1 / 4 + C

R2 = (H - L) X 1.1 / 6 + C

R1 = (H - L) X 1.1 / 12 + C
Soportes:

S1 = C - (H - L) X 1.1 / 12

S2 = C - (H - L) X 1.1 / 6

S3 = C - (H - L) X 1.1 / 4

S4 = C - (H - L) X 1.1 / 2


DeMark Pivots:

Otro método creado por Tom DeMark, es quizás el menos utilizado, y que nos ofrece los posibles puntos máximo y mínimo del día basados en los H, L, C del día anterior y cuyo pívot (X), dependerá de la apertura del día actual, con respecto al cierre del día anterior:
Si el Cierre es menor que la Apertura; entonces: X = (H + (L * 2) + C)
Si el Cierre es mayor que la Apertura; entonces: X = ((H * 2) + L + C)
Si el Cierre igual que la Apertura; entonces: X = (H + L + (C * 2))
R1 = X / 2 - L

S1 = X / 2 – H

Ver También  Soportes y Resistencias

Ejemplo de “Floor Pivot Points” Diario:

Ejemplo de “Camarilla Pivot Points” Diario:

Hasta la Próxima vez.

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Dirección y Fortaleza del Trend, DMI y ADX

El Índice de Movimiento Direccional o DMI (Directional Movement Index), creado por Welles Wilder (también creador del RSI); nos ayuda a medir las características de la tendencia o trend, esencialmente su dirección y fortaleza.

Esta compuesto por tres líneas, las cuales oscilan entre 0 y 100 respectivamente:

DI+: Movimiento direccional positivo, que mide la fortaleza de los precios en alza.

DI- : Movimiento direccional negativo, que mide la fortaleza de los precios en baja.

ADX: Es un derivado de los dos anteriores, y mide la fortaleza del trend (No mide su dirección).

Dado que el DI+ y el DI-, mide la fortaleza entre compradores y vendedores, podemos inferir que cuando el DI+ cruza al DI- hacia arriba, entonces el mercado se encuentra en dominio de los compradores, por el contrario si el DI- cruza al DI+ hacia arriba, entonces los vendedores dominan el mercado. El valor que se toma como referencia, es cuando uno de los dos se encuentra por encima de 25 (Algunos analistas sugieren un valor de 20), obsérvese, que cuando uno de los dos este por encima de 25, el otro tendera a tener un valor por debajo del nivel, cuando el mercado se encuentre en equilibrio, ambos indicadores tendrán valores por debajo de 25.

El DMI, es usado para confirmar la acción de los precios, lo que significa que cuando los precios suben el DI+ sube, cuando los precios bajan, el DI+ baja también, lo contrario sucede con el DI-, cuando los precios bajan, el DI- sube, y el DI- baja cuando los precios suben.

Ejemplo del DI+ en dominio:

La gran habilidad del DMI, es observar el “momentum”, percibiendo las fuerzas de compradores y vendedores antes de entrar al mercado. Cuando uno de los dos esta en dominio, observaremos como alcanzan nuevos máximos en la medida que el precio mantenga su tendencia., también podemos observar la volatilidad del mercado en la medida que ambos DI+ y DI-, se expandan en sentido contrario uno del otro, si ambos se contraen y tienden a juntarse, entonces estaremos en una etapa de poca volatilidad.

El ADX (Average Direccional Index), es un indicador de la tendencia en el momento, y como derivado del DMI, nos señala la fortaleza del trend, cuando su valor esta por debajo de 25 no hay tendencia o es débil, por encima de 25 tenemos una tendencia en fortaleza, pudiendo llegar hasta valores alrededor de 40 donde se considera que existe un trend fuerte y establecido, a partir de allí, hay que observar si su valor comienza a declinar, por lo que estaríamos en presencia de una pausa o final del trend, en este punto deberíamos evitar entrar al mercado hasta obtener nuevamente señales mas sólidas. Este indicador no mide la dirección del trend, solo su fortaleza.

Mas informacion en Ingles, archivos del grupo DMI.

Ejemplo del DI- en dominio:

Grafico ADX:

Hasta la Próxima vez.

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