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agosto 22, 2008

Bandas de Keltner y el TTM Squeeze

El canal de Keltner (Keltner Channel), es un indicador basado en un promedio móvil de 20 periodos; al cual se le suma el Precio Típico ( Máximo+Mínimo+Cierre / 3) , para formar la banda superior y se le resta para formar la banda inferior. Existe una modificación de esta formula original, en la cual se le suma o resta el ATR en sustitución del Precio Típico, para formar dicho canal. En nuestro grafico utilizaremos esta ultima formula.

Su interpretación es simple, si el precio cierra por encima de la banda superior y se mantiene, estaremos en presencia de un Trend al alza, en caso contrario si los precios cierran y se mantienen por debajo de la banda inferior, entonces tendremos una formación del Trend a la baja. Este indicador también nos muestra la volatilidad en sustitución de las Bandas de Bollinger.

Sin embargo la unión de estas dos bandas, ha permitido crear un indicador compuesto que nos muestra los periodos de baja volatilidad, previo a la explosión del movimiento en los precios caracterizado por alta volatilidad, y que nos señala cuando mantenernos fuera del mercado y el momento en el cual se debería entrar.

Este indicador compuesto es la base que utiliza el señor John Carter, para la creación de un indicador el cual denomino TTM Squeeze Indicador (Trade The Markets Squeeze) y el cual ofrece en su sitio Web por la suma de $ 500. (Ver Video Aquí).

Sin embargo la pericia de los Traders en tratar de adivinar la formula del TTM Squeeze, ha permitido la creación de imitaciones que reflejan bastante bien, el performance del original.

Los mas conocidos utilizan además del Keltner y el Bollinger, el indicador Momentum o el promedio móvil de la regresión lineal, para señalar la dirección de los precios.

Estos indicadores se consiguen fácilmente en la red para los softwares más populares tales como MT4 y Amibroker.

En nuestro grafico mostraremos el TTM (imitación) para la versión de Amibroker, el cual utiliza el indicador Momentum como complemento de las bandas.

Se interpreta de la siguiente forma: cuando las bandas de Bollinger se encuentran dentro del canal o bandas de Keltner, entonces existe baja volatilidad y lo recomendable es mantenerse fuera del mercado; cuando las bandas de Bollinger se expanden fuera de las bandas Keltner, estamos en presencia de alta volatilidad y deberíamos entrar al mercado en la dirección que nos indica el Momentum.

El TTM Squeeze es un indicador que complementa muy bien el uso de nuestros indicadores preferidos para observar el grado de volatilidad del mercado.


Grafico del TTM Squeeze :



Hasta la próxima vez.


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