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junio 07, 2009

Forex y Market Profile

El Market Profile, desarrollado por J. Peter Steidlmayer junto con el Chicago Board of Trade (CBOT), tiene como función principal, observar en profundidad el comportamiento del mercado, ayudando de esta manera, a mejorar nuestras oportunidades de trading .

El market profile, no es un indicador como tal, más bien nos ofrece una visión del mercado como soporte para la toma de decisiones. Su aporte es que organiza la información del movimiento de los precios, para comprender quien esta en control del mercado (Compradores o vendedores), cual es el rango de precios donde la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio, y cual dirección toman los precios al moverse.

El market profile, esta basado en la curva de distribución normal, donde el 70% del movimiento de los precios, entran dentro de la primera desviación estándar (Value Area). Esto es cierto ya que cada día, el mercado se desarrolla y organiza dependiendo del tiempo, precio y volumen.

Si los precios se mueven fuera del Value Area, y la actividad de trading disminuye, nos indica que los vendedores y compradores no se encuentran a gusto con los nuevos precios, regresando los mismos nuevamente al área de equilibrio, donde se incrementa la actividad del trading, por otra parte si los precios se mueven fuera del Value Area y la actividad del trading se incrementa, nos indica que los participantes están reevaluando el nivel de equilibrio de los precios proporcionando información que los precios podrían moverse hacia otros niveles.

La forma de graficar el Market Profile, esta basado en letras o cuadros las cuales se denominan TPOs (Time Price Opportunities), y cada uno de ellos representa el movimiento del precio en un determinado time frame (Comúnmente se utiliza 30 minutos), las letras usualmente van desde la A hasta la K, dependiendo del horario del mercado analizado o también puede representarse con colores, (Usualmente se utilizan los del arco iris, desde el rojo hasta el índigo), en la medida que el mercado se desarrolla, los TPOs, plasmados en el grafico, nos va mostrando los patrones del Market Profile, indicándonos las características del trading en el día analizado, los cuales pueden ser, neutrales, con tendencia, con rango, etc.

Analizar el mercado con el Market Profile, en varios días, nos puede dar una idea en profundidad de la tendencia desarrollada por compradores y vendedores, dándonos un soporte adicional para la toma de decisiones.


Para estudiar en detalle como implementar y analizar el Market Profile, puede bajar el manual completo en Inglés ofrecido por el CBOT (Tarda en bajar, ya que son 12 MB) pulsar AQUI .

Ejemplo Market Profile Color, EURUSD:




Hasta la proxima vez.
Publicado por: Jaezrod
Para: Forex Venezuela y/o Myforex Venezuela

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