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mayo 28, 2009

ONDAS DE ELLIOTT: Peso Mexicano Vs S&P500

En el artículo de hoy se pone de manifiesto la relación inversa existente entre el USD/MXN (Dólar/Peso Mexicano) como divisa, y el mercado de valores estadounidense, representado por el S&P500.

Cuando el mercado de valores estadounidense cae, producto del aumento de la aversión al riesgo (risk aversion) los inversores prefieren la seguridad que les da el dólar frente a monedas más riesgosas como el MXN. Por lo tanto el USD se aprecia frente a dichas monedas, causando que el USD/MXN suba (Compran USD, Venden MXN).

A la inversa ocurre cuando el mercado de valores estadounidense sube, producto del aumento del apetito al riesgo (risk appetite), los inversores venden dólares y compran moneda extranjera con un tipo de interés más alto, en nuestro caso el MXN.

Esta relación inversa está basada en el “carry trade”, donde el MXN ofrece un tipo de interés mayor que el USD.

En el siguiente gráfico, observamos con claridad la relación inversa, anteriormente descrita entre el USDMXN y el S&P500:

Del gráfico anterior podemos realizar un análisis sencillo, basado en las ondas de Elliott, el cual nos dice que cada ciclo de tendencia está compuesto por 5 ondas largas.

Las ondas 1, 3 y 5 son impulsivas a favor de la tendencia principal, y se subdividen a su vez en 5 subondas. Las ondas 2 y 4 son correctivas en contra de la tendencia principal, y nunca retroceden en su totalidad a la onda impulsiva anterior. Una condición es que la onda 4 nunca se puede solapar con la onda 2, y la onda 3 nunca puede ser la más corta de las ondas impulsivas. Las ondas correctivas pueden ser de 3 clases: zig-zag (a impulsiva – b correctiva – c impulsiva), triángulo a-b-c-d-e, o planas (a correctiva – b correctiva – c impulsiva ).

El análisis de ondas del S&P500 nos sitúa en que hemos terminado una onda 1 descendiente (el 6 de marzo 2009), habiendo retrocedido hasta ahora en una subonda a al alza. Nos quedan aún unas subondas b a la baja y c al alza que se desarrollarán a lo largo del 2009, con las que habremos finalizado la onda 2 de retroceso. Por delante tenemos una onda 3 a la baja, una 4 de retroceso al alza, y una última onda 5 a la baja.

El USD/MXN está exactamente en la situación inversa, en medio de una onda 2 de retroceso a la baja, quedándole aún por delante una onda 3 al alza, una 4 de retroceso a la baja, y una onda 5 final al alza. Se prevé una futura depreciación del MXN frente al USD, llevándolo quizás incluso a niveles de 1 USD = 20 MXN.

Para los interesados en negociar el USD/MXN en gráfico diario, se adjunta un sistema automático tendencial (del cual hablaremos en un próximo artículo), con muy buenos resultados en los últimos meses. Negocia al final del día, short o long USD/MXN. Con un 331 % ROI y un 66% de operaciones ganadoras, ha conseguido aprovechar al máximo las tendencias generadas en el USD/MXN.



Autor:
Carlos Bueno
usdbsf@gmail.com
Miembro del Grupo Google de Forex Venezuela

Publicado con el permiso del autor
Por Jaezrod en Forex Venezuela



mayo 16, 2009

Divergencias en el Trading

Las divergencias utilizadas en el análisis técnico, y definidas en un sentido amplio, son aquellas producidas cuando los precios tienen máximos o mínimos, en una dirección definida, mientras que el indicador, los presenta en la dirección opuesta a la observada en los precios.

Varios de los osciladores mas utilizados por los chartistas, tales como el Macd, Rsi, Estocástico, y Dpo por nombrar algunos, nos permiten observar divergencias entre los precios y el indicador, los cuales la mayoría de las veces, nos alertan con anticipación, posibles cambios en el trend o la continuación de los mismos.

Existen 2 tipos de divergencias: las divergencias clásicas o regulares y las divergencias escondidas.

Las divergencias clásicas, nos permiten anticipar un posible cambio en el trend y se define por:

* mínimos más bajos en los precios mientras que el indicador presenta mínimos más altos indican un posible cambio en el trend de tendencia bajista a alcista (Cuadro 1).

* máximos más altos en los precios mientras que el indicador presenta máximos más bajos indican un posible cambio en el trend de tendencia alcista a bajista (Cuadro 3).

Las divergencias escondidas, nos permiten anticipar la continuación en el trend, luego de un momento de consolidación y se define por:

* mínimos más altos en los precios mientras que el indicador presenta mínimos más bajos indican una posible continuación en el trend de tendencia alcista (Cuadro 2).

* máximos más bajos en los precios mientras que el indicador presenta máximos más altos indican una posible continuación en el trend de tendencia bajista (Cuadro 4).

Tipos de Divergencias:






Hasta la proxima vez.
Publicado por: Jaezrod
Para: Forex Venezuela y/o Myforex Venezuela



mayo 09, 2009

DPO “Detrended Price Oscillator”

El DPO es un sencillo y potente indicador descrito por Steven Achelis, en su libro “Technical Análisis from A-Z”. Como sabemos el movimiento de los precios esta compuesto por ciclos de largo plazo, los que a su vez están conformados por pequeños ciclos de corto plazo, la principal función del DPO es eliminar la influencia de los grandes ciclos, permitiendo identificar de una manera más clara, los ciclos de corto plazo.

Sin embargo el DPO nos ofrece mas versatilidad al permitirnos también identificar zonas de sobre compra o venta, puntos de entrada y salida, y divergencias entre el precio y el oscilador.


Análisis:

Fase de consolidación:

Identificar zonas de sobre compra o venta, observando los movimientos pasados del DPO.

Comprar cuando el DPO se encuentra en zona de sobreventa y se regresa;

Vender cuando el DPO se encuentra en zona de sobre compra y se regresa.


Fase de Tendencia:

Comprar cuando el DPO cruza por encima de cero “0”.

Vender cuando el DPO cruza por debajo de cero “0”.


Ejemplo:



Divergencias:

Divergencia Alcista: ocurre cuando el DPO muestra un mínimo más alto que el anterior, mientras los precios muestran un mínimo mas bajo que el anterior.


Divergencia Bajista: ocurre cuando el DPO muestra un máximo mas bajo que el anterior, mientras los precios muestran un máximo mas alto que el anterior.


Ejemplo:



Hasta la proxima vez.
Publicado por: Jaezrod
Para: Forex Venezuela y/o Myforex Venezuela