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mayo 30, 2008

10:22 a. m. Jaezrod
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Análisis del Volumen en el Forex y el VAP

El análisis del volumen es considerado un factor más, que nos ayuda a intuir el sentimiento del mercado. Basándonos en la teoría de la oferta y la demanda, sabemos que cuando en un bien se incrementa la oferta, el precio tiende a disminuir, por el contrario si la demanda se incrementa, el precio tiende a aumentar; de este modo podemos trasladar estos principios al mercado de divisas relacionando la oferta y la demanda, con el aumento o disminución del volumen.

En un periodo de trading en el cual el volumen se incrementa o disminuye considerablemente, puede ser suficiente para un posible quiebre de la tendencia. Si el volumen aumenta pudiéramos estar en presencia de un interés por parte de los inversores en comprar o vender a determinados niveles. Si el volumen disminuye de manera importante puede se indicativo de un cambio en el sentimiento del mercado y podría marcar un punto critico, donde la divisa transada puede estar sobre comprada, o sobre vendida.

Podemos definir los siguientes puntos:

1- Incremento del volumen y precio, indica un posible aumento del precio.
2- Incremento del volumen y disminución del precio, indica un posible ajuste del precio a la baja.
3- Disminución del volumen, puede indicar cambios de tendencia, mercado sobre comprado o sobre vendido, o marcar una etapa de indecisión o Choppy.
4- Incremento o disminución del volumen, sin cambio en el precio, puede ser indicativo de una etapa de consolidación.


Grafico Precio-Volumen:





Dentro de los indicadores relacionados con el volumen, podemos utilizar el “Volumen del Precio o VAP” (Volume At Price), este indicador nos muestra el volumen en cada nivel de precio de la divisa y es utilizado como referencia para complementar soportes y resistencias. De este modo al observar el grafico podemos ver en cuales niveles de precios se ha incrementado el volumen y en cuales niveles ha disminuido, indicándonos el sentimiento del mercado en cuanto a cuales precios están dispuestos los traders a entrar comprando o vendiendo.

El análisis del volumen debe considerarse como un punto de apoyo a ser utilizado conjuntamente con otros indicadores, ya que por su naturaleza tiene un alto componente de azar.

En el siguiente grafico podemos ver el uso del VAP en el Forex, (Lateral izquierdo, en azul)




Hasta la Próxima vez.


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6:47 a. m. Jaezrod
4

Guía Básica de Aprendizaje Forex






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Publicado por: Jaezrod
Para: Forex Venezuela y/o Myforex Venezuela

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mayo 23, 2008

3:06 p. m. Jaezrod
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Promedios Móviles Múltiples de Guppy

Los promedios móviles múltiple de Guppy GMMA (Del libro “Chart Trading” por Daryl Guppy), es el estudio de varios promedios móviles exponenciales representados en 2 grupos, los cuales al ser visualizados en el gráfico ofrecen una perspectiva dinámica del movimiento en el precio; uno representa el corto plazo, y esta compuesto por 6 promedios móviles de periodos 3,5,7,12 y 15, y otro grupo representando el largo plazo esta compuesto por 6 promedios móviles de periodos 30,35,40,45,50 y 60 respectivamente.

Daryl Guppy sugiere que este indicador funciona mejor cuando los precios están en la etapa de tendencia o Trending, para tratar de entenderlo podemos hacer la “suposición” de que tenemos 2 grupos de inversores, por lo cual podríamos describir al grupo de largo plazo, como la representación del sentimiento de grandes inversores tales como instituciones, bancos etc. con mucho dinero y que deben moverse en el mercado de una manera mas bien lenta para no crear oscilaciones bruscas en los precios, mientras que el grupo de promedios de corto plazo, representan a los traders intraday y pequeñas compañías de inversión, que hacen varias compras y ventas en el transcurso del día.

El dinamismo del GMMA nos permite observar la acción del corto plazo y a la vez compararlo con el movimiento de largo plazo cuando existe una tendencia definida en los precios, de este modo si los movimientos de los precios son producidos por pequeños inversores, entonces veremos a los promedios de corto plazo expandiéndose y oscilando en varios niveles, por supuesto, si los movimientos del corto plazo están en concordancia con la tendencia, esto hará que los grandes inversores ajusten sus portafolios y observaremos a los promedios de largo plazo, moverse en la dirección del otro grupo.

Los promedios múltiples se pueden analizar de 2 formas, cuando los GMMA se contraen, hay un momento de indecisión, y cuando los GMMA se expanden, el precio continúa con la tendencia identificada en la dirección del grupo (Alza o Baja).

Este indicador es excelente para observar el sentimiento del mercado en un momento dado, permitiendo comparar los inversores de corto plazo con los de largo plazo; aunque pudiéramos identificar la acción del grupo de largo plazo como un soporte o resistencia del trend que este establecido en ese momento, dándonos una herramienta mas, que nos permite tomar las decisiones adecuadas al momento de analizar las oscilaciones en los precios.
El creador del GMMA, no aconseja tomar como señales de compra o venta, cuando un grupo cruza al otro.

Existe una variación de los GMMA, que se denomina “Rainbow Charts”, caracterizada por grupos de promedios móviles, graficados con los colores del arco iris, básicamente se interpreta parecido al GMMA, aunque visualmente es mas llamativo, lo que pudiera ser mas atractivo para algunos.

GMMA y Rainbow Chart:

Hasta la Próxima vez.

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mayo 16, 2008

9:08 a. m. Jaezrod
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Tips para un mejor Sistema de Trading

En este articulo, vamos a tratar cuales son los puntos básicos que hay que tomar en cuenta al momento de crear nuestro propio sistema de trading, en ningún momento debe tomarse como el sistema perfecto para el trading, queda de parte del trader utilizar aquellos puntos que considere que pueden ofrecerle una visión clara del mercado, por lo tanto estos tips deben tomarse solo como referencia. Recuerde que si en el caso hipotético de que todos los operadores tuvieran el mismo sistema de trading, va a existir un grupo que vera oportunidades de compra, otro que vera oportunidades de venta y otro grupo que le parecerá que no es el momento de entrar al mercado, esta visión dependerá en gran medida del Timeframe utilizado por el operador en sus análisis.

Mientras mas sencillo sea su sistema, mas clara será su visión del mercado.

1- Elección del Timeframe

Este es uno de los puntos más importantes a la hora de considerar la estrategia para la creación de un sistema, ya sabemos que la volatilidad en el Forex es algo presente en cada momento. Si bien es cierto que existen oportunidades de trading en todos los Timeframes, no todos los traders, poseen una visión clara en Timeframes pequeños, para lo cual cada persona debe probar en varios timeframes, hasta conseguir el que se adapte a su perfil de riesgo. La mayoría de los traders intraday utilizan timeframes desde 15M a 1H, realizando los análisis en los de 1H hasta 1D para tomar sus decisiones.

Recuerde que mientras mas alto es el Timeframe, mas seguras son las señales observadas, ya que disminuyen el ruido producido por las volatilidades presentes durante el día.

2- Definir la Tendencia

No en vano, existe un dicho que dice, que el mejor amigo del trader es la tendencia. No tome posiciones en contra de la tendencia del mercado, recuerde que los inversionistas pequeños estamos cazando oportunidades, así que la mejor forma de hacerlo, es seguir a los grandes. Para ello es bueno analizar los timeframes de mínimo 1 hora, 1 día y los semanales.

Un indicador sencillo para observar la tendencia es el promedio móvil, preferiblemente de 34 periodos en adelante, mientras mas grande es el periodo, mas fiable será el indicador.

También puede utilizar canales de Donchian, o el de la regresión lineal, Heikin Ashi, así como dibujar líneas sobre o debajo de los precios para observar su dirección.

3- Definir Soportes y Resistencias

Definir los soportes y resistencias, es vital para observar puntos de entrada y salida, así como quiebre de tendencias. El mercado tiene memoria, así que dibujar líneas en el presente tomando como base, soportes y resistencias en el pasado, es la mejor técnica para definirlos. También puede utilizar los canales y los retrocesos de Fibonacci.

4- Definir Zonas de Trend y Choppy

Evitar entrar al mercado cuando los precios se encuentran sin dirección o en “Choppy”, los precios siempre tienen una etapa de consolidación antes de seguir la tendencia o el quiebre de la misma, ser paciente y esperar a que esto ocurra es la mejor posición a tomar, se debería entrar al mercado cuando el mismo se encuentre con una tendencia definida.

El canal de regresión puede ser de mucha ayuda, así como la variación de los precios entre soportes y resistencias definen una etapa de consolidación.

5-Definir Puntos de Entrada y salida.

Si ya tenemos definida la tendencia, entonces nos falta saber en que momento entrar al mercado y en que momento salir. Observe siempre las zonas de sobre compra y sobre venta, y evite tomar posiciones en ese momento, los precios siempre ajustan antes de seguir su recorrido, el indicador RSI y el CCI, son indicadores que nos permiten evaluar estos escenarios. Para obtener puntos de entrada y salida, podemos utilizar 2 promedios móviles que nos sirvan de trigger para tomar posición, así como los quiebres de soportes y resistencias.

En el siguiente grafico del par AUDUSD, podemos observar un ejemplo de un sistema con clara tendencia alcista. La barra coloreada en la parte baja del grafico, indica el valor del CCI(14) en 1 hora, ofreciendo la tendencia en el mediano plazo (para el intraday y timeframe de 30 minutos), lo cual es ratificado por el canal de regresión a 34 periodos, que a la vez nos ofrece soportes y resistencias, los cuales verificamos utilizando los retrocesos de Fibonacci (lado derecho del grafico), las barras coloreadas de los precios (rojas y verdes) dependiendo del valor del HMA(26), nos ofrecen excelentes puntos de entrada y salida.




Este otro grafico del par EURJPY, observamos la etapa de consolidacion o Choppy,
sin tendencia definida.


Hasta la Próxima vez.

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mayo 12, 2008

8:27 a. m. Jaezrod
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Poker y Trading

Sabía UD que algunos de los traders más exitosos, son también grandes jugadores de poker? Que relación podría tener este juego con el mundo del forex y la vida real?

El poker es más que un simple juego de cartas, el jugador exitoso necesita desarrollar habilidades que le permitan ganar la mayor cantidad de manos posibles y esto solo es posible con la práctica, que permite la evaluación y corrección de los errores cometidos en cada juego.

Con frecuencia los jugadores de poker, tratan de enseñarles a otras personas que las lecciones aprendidas en la mesa de poker pueden traducirse en útiles conocimientos aplicables a la vida diaria.

El profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Charles Nesson, está decidido a anunciar el nacimiento de la Sociedad Global del Pensamiento Estratégico del Póker, una organización que "ve el póker como un juego de destreza que puede usarse como herramienta de enseñanza a todos los niveles universitarios y escolares".

Nesson, una mente brillante pero poco convencional en el mundo de las leyes, también campeón de poker, cree firmemente que el poker tiene mucho que enseñar al mundo.

"El poker es una de las mejores metáforas que pueden emplearse para transmitir habilidades necesarias en la vida, de entre una variedad de disciplinas" afirma Nesson. Según un artículo publicado en The Crimson, el periódico del campus de Harvard, La nueva Sociedad pretende ofrecer seminarios y talleres en institutos y centros comunitarios, usando el póker como medio de desarrollo de la capacidad de pensamiento estratégico.

Cuando uno comienza a desarrollar habilidades, se da cuenta, que no se pueden ganar todas las manos, así como no se puede ganar cada vez que tomamos una posición en el mercado.

Pero lo común en el jugador y el trader, es que si juegan con las probabilidades a favor, ganaran mucho dinero con el transcurrir del tiempo.

Puntos comunes:

1-Jugar o entrar al mercado con las probabilidades a favor.

2-Ajustar la cantidad a apostar o de entrada dependiendo de que tan alta sea la probabilidad de ganar

3-Usar un sistema, y aplicarlo estrictamente con disciplina.

4-Jugar o entrar al mercado, enfocado en lo que las probabilidades nos muestran, eliminar el factor emocional.


Al jugar, estaremos entrenando nuestra mente a trabajar con lógica, a evaluar los escenarios tomando en cuenta las probabilidades, a aplicar estrategias y a mantener alejado de nuestras decisiones la parte emocional que todos tenemos.

Así como muchos jugadores pierden en los casinos, también muchos traders pierden al tomar posiciones erradas, y la clave de ello es no contar con un plan, o no ejecutarlo con disciplina.

Por eso la llave para ser exitoso en los casinos o en el Forex es:

Método de Trading (Sistema) + Tomar en cuenta las probabilidades + ejecutarlo con disciplina = Trader Exitoso

Y la mayoría de los traders fallan en aplicarlo, disminuyendo sus probabilidades de ganar.

Entonces, anímese a jugar poker, esto le ayudara a mantener una mente enfocada en lo estratégico, además de aprender herramientas que podrá utilizar para sus operaciones en el Forex.


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mayo 10, 2008

8:32 a. m. Jaezrod
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Nubes de Ichimoku

Las Nubes de Ichimoku, fue originalmente llamado Ichimoku Kinko Hyo, lo cual podría traducirse como Gráfico de Balance, fue diseñado por Goichi Hosada y publicado en 1969. Su característica principal son los Kumo o nubes, por lo cual es comúnmente conocido con esta referencia.

Este multifacético sistema-indicador esta diseñado para dar niveles de soporte/resistencia, dirección del trend, puntos de entrada y salida para varios tipos de fortaleza. Es muy efectivo para las señales de compra-venta, aunque se recomienda para su análisis, timeframes mayores a 30 minutos, mientras mayor el timeframe, mas seguras son las señales.

Básicamente la teoría nos dice, que cuando el precio esta por encima de la nube, la tendencia es alcista, cuando se encuentra por debajo de la nube, la tendencia es bajista y cuando está dentro de la nube, no hay tendencia definida, por lo cual estamos en una etapa de “Choppy”, en las que las líneas Span 1, y Span 2, actúan como soportes y resistencias.

En este articulo reseñaremos solo las principales características (por cuestiones de espacio), el lector interesado en los detalles completos, favor bajar el archivo “Ichimoku Clouds” en Inglés del grupo de Forex Venezuela.

Componentes:

-Tenkan Line (Turning Line TL)
(Máximo más alto/Mínimo mas bajo)/2, calculado sobre los últimos 9 periodos.

-Kijun Line (Standard Line SL)
(Máximo más alto/Mínimo mas bajo)/2, calculado sobre los últimos 26 periodos.

-Chikou Span (Delayed Line DL)
Evolución del precio actual, graficados, 26 periodos hacia atrás,

-Senkou Span A (Span 1).
(Tenkan line+Kijun Line)/2, graficados 26 periodos hacia delante.

-Senkou Span B (Span 2).
(Máximo más alto/Mínimo mas bajo)/2, calculado sobre los últimos 52 periodos,
Graficados 26 periodos hacia delante.

Las líneas TL y SL, pueden verse como dos “promedios móviles”, calculados sobre el promedio del precio en vez del cierre del mismo, además la línea SL, actúa como nivel de equilibrio, cuando los precios se vuelven volátiles durante un corto período de tiempo, estos regresan al nivel de la línea SL.

La Línea DL, que representa el precio actual, graficado 26 periodos hacia atrás, nos muestra como se encuentra el nivel de precios en este momento con respecto al periodo 26 anterior. Si se encuentra por encima estamos con tendencia al alza, por el contrario si esta por debajo, nos encontramos con tendencia a la baja.

Las línea Span1 y Span 2, juntas forman las características nubes, como sabemos que los soportes y resistencias anteriores, se repiten en el futuro, entonces al graficarlos 26 periodos hacia delante, nos sirven de importantes puntos de referencias para los soportes y resistencias.






Existen tres niveles en la fortaleza de las señales:

Nivel Fuerte:
Cuando las señales de compra se dan por encima de la nube ó las señales de venta se dan por debajo de la nube.

Nivel Medio:
Cuando las señales de compra-venta se dan dentro de la nube.

Nivel Bajo:
Cuando las señales de compra se dan por debajo de la nube ó las señales de venta se dan por encima de la nube.

Además la línea DL, actúa como catalizador de las señales, si al momento de una señal de compra, la línea se encuentra por encima de los precios, o al existir una señal de venta la línea DL se encuentra por debajo de los precios.

Hay varios tipos se señales, la más sencilla es cuando la línea TL cruza a la SL, si es hacia arriba es señal de compra y si es hacia abajo, es señal de venta.





A su vez las líneas TL, SL, Span 1, Span 2, actúan como soportes y resistencias, siendo la más importante la SL. y las correspondientes a las nubes Span 1 y Span 2.


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mayo 03, 2008

11:47 a. m. Jaezrod
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Hull Moving Average

El “Hull Moving Average (HMA)” o Promedio Móvil Hull, llamado así por su creador Alan Hull, posee la característica de ser mucho mas estable (smooth) a la variación de precios que otros tipos de promedios móviles, además de adaptarse rápidamente (en precio) a dichos cambios.

Para ello, su creador se baso en ciertos artilugios matemáticos:

1-Para eliminar los cambios bruscos en el promedio, simplemente se toma el promedio sobre el promedio del precio, ejemplo : promedio móvil simple de 21 periodos, sobre el promedio simple de 21 periodos del precio 21periodosSMA(21periodosSMA(Precio).

De este modo eliminamos los cambios bruscos, pero nos queda la adaptación rápida del promedio a la variación del precio, para resolver esto, se aplico lo siguiente:

2-Supongamos que tenemos una serie de 10 números, del 0 al 9; si tomamos un promedio simple de 10 periodos sobre la serie, el resultado es 4,5, el cual se encuentra bastante alejado del ultimo valor que es 9 , ahora bien si aplicamos un promedio simple de periodo 5, sobre los últimos 5 valores, entonces el valor resultante es 7.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9















4.5



7



Aquí es donde viene el artilugio, si restamos 7-4,5= 2.5 ; si lo sumamos al valor de 7 nos queda 7+2.5=9.5; el cual esta ligeramente por encima de 9 que es el ultimo valor de la serie, pero mucho mas cercano que el valor del promedio igual a 7 encontrado anteriormente.

Esto nos indica que el HMA, se adapta rápidamente a las variaciones en los precios permitiendo a la vez la estabilidad del mismo eliminando los efectos de los cambios bruscos.

Podemos mejorar el HMA al utilizar promedios ponderados

(WMA) y la aplicación de la raíz cuadrada (Square Root) sobre el valor de los precios, a saber:

Integer (Square Root (Period)) WMA [2 x Integer

(Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)]

Una simple y efectiva aplicación del HMA, se da cuando este indicador cambia la tendencia de abajo hacia arriba o viceversa, dando señales de entrada y salida del mercado.

En el siguiente grafico podemos observar la comparación entre un HMA(26) y un EMA(26)

y las respectivas señales de entrada y salida del mercado.

Para más información: http://www.alanhull.com.au/hma/hma.html




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